(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211271685.4 (22)申请日 2022.10.18 (71)申请人 国网辽宁省电力有限公司经济技 术 研究院 地址 110000 辽宁省沈阳市沈河区文 萃路 183号 申请人 辽宁电力交易中心有限公司 　 国网辽宁省电力有限公司 (72)发明人 徐熙林　齐阳　粱晓赫　冯占稳　 张晔　回旋　 (74)专利代理 机构 成都博领众成知识产权代理 事务所(普通 合伙) 51340 专利代理师 宋红宾 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01)G06Q 40/04(2012.01) G06Q 50/06(2012.01) (54)发明名称 一种基于CVAR方法的电力市场下售电公司 的金融风险防范方法 (57)摘要 本发明公开了一种基于CVAR方法的电力市 场下售电公司的金融风险防范方法， 通过CVaR方 法和蒙特卡洛方法建立条件约束进行风险度量 计算， 利用得到的条件风险度量值进行电力市场 下售电公司的金融风险防范， 所述方法具体包括 以下步骤： (1)确定电力市场下售电公司所面临 的金融风险类型。 (2)分析电力价格波动风险、 购 电量的市场分配风险和负荷预测的不确定性风 险。 (3)针对各类型金融风险采用蒙特卡洛模型 计算风险度量值CVaR。 (4)案例分析。 (5)得出结 论。 有益效果： 设计满足售电公司针对市场供求 关系变化获得条件风险度量值和建立自己的风 险防范措施体系。 权利要求书2页 说明书3页 附图1页 CN 115545512 A 2022.12.30 CN 115545512 A 1.一种基于CVAR方法的电力市场下售电公司的金融风险防范方法， 其特征在于： 通过 CVaR方法和蒙特卡洛方法建立条件约束进 行风险度量计算， 利用得到的条件风险度量值进 行电力市场下售电公司的金融风险防范， 所述方法具体包括以下步骤： (1)确定电力市场下售电公司所面临的金融风险类型。 (2)分析电力价格波动风险、 购电量的市场分配风险和负荷预测的不确定性 风险。 (3)针对各类型 金融风险采用蒙特卡洛模型计算 风险度量 值CVaR。 (4)案例分析。 (5)得出结论。 2.根据权利要求1所述的一种基于CVAR方法的电力市场下售电公司的金融风险防范方 法， 其特征在于， 具体包括以下步骤： (1)分析电力市场下售电公司的金融风险类型， 并对售电端金融风险进行分类； 电力价格波动风险对售电公司来说， 电力价格波动是其面临的主要风险， 电力价格的 不确定性会给电力市场的安全和稳定运行带来很大影响， 所以需要对电力市场的风险实行 准确的度量和评估， 使供电公司的购电风险建立在一个有效的治理体系之中， 以确保电力 市场的健康发展； 购电量的市场分配风险， 在电力市场环境中， 售电公司能够在市场上通过不同的方式 购买电力， 同时， 公司制定一定的购电分配策略， 以实现利润的最大预期； 不过， 市场竞争会 带来诸多的不确定因素的风险， 售电公司如果预判失误， 也会造成巨大的经济损失； 负荷的预测不确定性风险， 我国电力市场中， 用户的用电轨迹是无法完全预测的； 如果 售电公司负荷预测不准， 就会出现差额电量， 那么差额电量无法储存， 就必须通过实时市场 进行交易， 而实时市场往 往电价要高于远期合同市场， 售电公司将付出 更高的成本； (2)基于CVaR的售电公司金融风险识别模型； 将CVaR方法应用于电力市场金融风险分析， 有助于对电力市场参与主体进行有效的监 管， 保障电力市场安全稳定运行； CVaR将市场风险用在特定时间段内的某一置信区间内来 衡量潜在损失； 例如将CV aR用在评估市场电价， 售电公司利润风险， 电量合同损失风险等； 实际运用中可以将所研究风险类型、 风险影响因素求出特定条件下的CVaR值， 最后根据 CVaR值确定风险的防范 方法； (3)VaR和CVaR的计算公式 一般假设资产组合的对数日均收益率服从人均值u， 标准差为σ 的正态分布； 持有期Δt 每一日的收益 率均服从相同的独立分布； P(x≤X)＝α                                   (1) 此时计算在置信水平α 下， 持有Δt期的VaR值 为 VaR＝S*Z*σ * Δt                                 (2) 此时S是资产组合的现值， Z是置信区间α 下的正态分布值， σ 是标准方差， 现实中是资产 组合收益率的日波动率， 这里需要注 意的是日波动率与周波动率， 月波动率， 年波动率的转 化关系， 其转换原则是按照实际交易日来计算而不是按照实际交易日来计算而不是日历时 间来计算 周波动率 权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115545512 A 2月波动率 年波动率 对于不同的资产组合其分配的权重为W＝(W1， W2， W3， ...， Wn)并且满足 此时 资产组合的标准差为 CVaR即条件风险价值， 其含义在投资组合的损失超过某个规定的VaR值的条件下， 该投 资组合的平均损失值； 若设定投资组合的的随机损失为 ‑X(‑X<0),VaR是置信水平为1 ‑β 的 VaR值， 则可用CVaR可用数 学公式表示 为 蒙特卡洛的本质就是通过随机变量、 随机模拟来求解工程技术的近似解问题， 假定函 数Y满足： Y＝f(x)； X＝(x1,x2,x3,. ..,xn)                             (8) 式中： X为服从某一概率分布的随机变量； f(x)为一位置或是一非常复杂的函数式， 用 解析法不能求得Y的概率分布； 所谓蒙特卡罗方法就是通过直接或简洁抽样求出每一 随机 变量X， 然后代入式求出函数值Y， 这样反复地独立模拟计算多次， 便得到函数Y的一批数据 Y1， Y2， ...， Yn； 当独立模拟的次数相当多时， 就可以由此来确定函数Y的概 率特征； 函数中的Y为系统的风 险评价指标(如系 统的净效益、 益本比、 偶然事故评价指标等)， 自变量X(x1,x2,...,xn)为系统风险分析中所考虑的风险变量， 即可在对风险变量数量化 之后， 用蒙特卡洛方法来推求系统风险评价指标的概率分布； 利用蒙特卡洛方法进行CVaR 计算的基本步骤如下： 根据系统的具体特征， 建立风险随机模拟模型(即系统风险评价指标)， 对风险变量进 行量化(包括概率分布与值域)； 根据模型中各随机变量的分布情况， 在计算机上产生相应 的随机数， 并与相应的模型进 行比较， 得出相应的值域； 利用评价模 型计算系统风险评价指 标； 统计处理模拟结果， 在给定置信度下计算CV aR值； 对CVaR值进行准确性检验， 采用似然 比率校验。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115545512 A 3