(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211271866.7 (22)申请日 2022.10.18 (71)申请人 天津大学 地址 300110 天津市南 开区卫津路9 2号 (72)发明人 齐行之　张永杰　 (74)专利代理 机构 宁夏三源鑫知识产权代理事 务所(普通 合伙) 6410 5 专利代理师 孙彦虎 (51)Int.Cl. G06Q 40/00(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) (54)发明名称 基于矩阵法的系统性金融风险评估方法 (57)摘要 一种基于矩阵法的系统性金融风险评估方 法， 根据复杂金融系统内部关系网络特征及系统 性金融风险从金融系统到实体经济的传染逻辑， 确定真实的传染渠道， 根据确定的真实的传染渠 道构建由金融市场、 金融机构和地方政府构成的 风险传染矩阵， 因为矩阵法具有数据易获取的特 点， 同时矩阵法将系统性金融风险的传导路径、 传染渠道可视化， 可以清晰的展示各部门之间的 业务关系， 所属关系等， 从而更加方便判断系统 性风险传染方式。 权利要求书1页 说明书3页 附图2页 CN 115545869 A 2022.12.30 CN 115545869 A 1.一种基于矩阵法的系统性金融风险评估方法， 其特 征在于， 包括以下步骤： 梳理金融系统结构信 息， 确定金融系统 的关键要素， 其中， 定义金融系统 的关键要素根 据主要用户、 功能、 规模和可替代 性综合考量而定， 关键要 素至少包括商业银行， 保险公司， 外汇市场， 股票市场， 债券市场及金融衍 生品市场； 根据复杂金融系统内部关系网络特征及系统性金融风险从金融系统到实体经济的传 染逻辑， 确定 真实的传染渠道， 根据确定的真实的传染渠道构建由金融市场、 金融机构和地 方政府构成的风险传染矩阵； 搭建系统性风险评估框架， 所述系统性风险评估框架主要包括： 系统性风险到实体经 济、 金融市场、 金融机构和地方政 府的传导渠道以及影响的严重程度； 采集经济相关数据， 将经济相关数据编入Excel， 生成指标数据， 所述相关数据包括： 衡 量金融机构、 政 府部门、 金融市场、 实体经济受系统性 风险影响程度量 化数据； 将指标数据与预先设定的衡量标准， 即指标的正常合理范围， 进行对比评估， 输出系统 性风险评估结果。 2.如权利要求1所述的基于矩阵法的系统性金融风险评估方法， 其特征在于： “确定真 实的传染渠道 ”具体为： 通过识别金融系统关系网络特征， 明确风险在金融系统内的传导路 径为直接暴露和相互关联。 3.如权利要求1所述的基于矩阵法的系统性金融风险评估方法， 其特征在于： 所述风险 传染矩阵主要包括： 金融系统主要相互依存关系的概况， 金融风险通过金融系统的传递机 制。 4.如权利要求1所述的基于矩阵法的系统性金融风险评估方法， 其特征在于： 所述衡量 金融机构受系统性风险影响程度数据包括： 流动性； 核心资本损失； 期望收益下降； 抗风险 能力; 所述衡量政府部门受系统性风险影响程度 数据包括： 地方政府债务； 地方政府债券， 土 地财政， 对金融市场依赖程度， 抗 风险能力； 所述衡量金融市场受系统性风险影响程度数据包括： 利差； 波动率； 市场周转率； 抗风 险能力; 所述衡量实体经济受系统性风险影响程度 数据包括： 财务亏损； 金融服务影响程度； 消 费者信心指数。权　利　要　求　书 1/1 页 2 CN 115545869 A 2基于矩阵法的 系统性金融风险评估方 法 技术领域 [0001]本发明涉及系统性金 融风险评估技术领域， 尤其涉及一种基于矩阵法的系统性金 融风险评估方法。 背景技术 [0002]系统性金融风险是涉及整个社会金融体系各部门的风险， 是一种全局性的风险， 且具有隐蔽性、 传染性、 突 发性和内生性等特征。 伴随着金融机构和金融市场的不断发展演 化升级， 系统性金融风险日趋复杂和隐匿。 系统性金融风险传染性特征十 分显著， 不仅仅是 在国际市场上， 一旦爆发， 将在不同行业、 不同金融机构间也会迅速蔓延， 如果对风险不加 重视和防范， 将会对金融体系造成无法挽回的伤害， 甚至导致整个金融体系的瘫痪甚至 国 民经济的崩溃， 由于金融市场的不断发展， 机构之间关联性的特征越来越显著， 牵一发而动全身， 风险会在相关联的主体之间进行传染。 发明内容 [0003]有鉴于此， 有必要提供一种方便判断系统性金融风险传染方式的基于矩阵法的系 统性金融风险的评估方法， 一种基于矩阵法的系统性金融风险的评估方法， 包括如下步骤： 梳理金融系统结构信息， 确定金融系统的关键要素， 其中， 定义金融系统的关键要 素根据主要用户、 功能、 规模和可替代性综合考量而定， 关键要素至少包括商业银行， 保险 公司， 外汇市场， 股票市场， 债券市场及金融衍 生品市场； 根据复杂金融系统内部关系网络特征及系统性金融风险从金融系统到实体经济 的传染逻辑， 确定真实的传染渠道， 根据确定的真实的传染渠道构建由金融市场、 金融机构 和地方政 府构成的风险传染矩阵； 搭建系统性风险评估框架， 所述系统性风险评估框架主要包括： 系统性风险到实 体经济、 金融市场、 金融机构和地方政 府的传导渠道以及影响的严重程度； 采集经济相关数据， 将经济相关数据编入Excel， 生成指标数据， 所述相关数据包 括： 衡量金融机构、 政 府部门、 金融市场、 实体经济受系统性 风险影响程度量 化数据； 将指标数据与预先设定的衡量标准， 即指标的正常合理范围， 进行对比评估， 输出 系统性风险评估结果。 [0004]上述基于矩阵法的系统性金 融风险的评估方法中， 根据复杂金融系统内部关系网 络特征及系统性金融风险从金融系统到实体经济的传染逻辑， 确定真实的传染渠道， 根据 确定的真实的传染渠道构建由金融市场、 金融机构和 地方政府构成的风险传染矩阵， 因为 矩阵法具有数据易获取 的特点， 同时矩阵法将系统性金融风险的传导路径、 传染渠道可视 化， 可以清晰的展示各部门之间的业务关系， 所属关系等， 从而 更加方便判断系统性风险传 染方式。说　明　书 1/3 页 3 CN 115545869 A 3